证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物,是为解决资本供求矛盾和流动而产生的。除了其融资功能外,还在资本的优化配置、现代经济发展和制度创新进程中发挥重要的作用。我国证券市场历史短、发展快速,在发展过程中不可避免的会出现各种问题。本文首先介绍DEA的基本理论、模型及拓展,为后续研究提供有用的方法论,其次介绍了DEA理论和方法的应用,分析了其技术特点,指出了其应用于证券市场问题研究的可行性。基于DEA理论,结合行为金融学理论、资本结构优化配置理论、羊群效应理论等,就证券市场中的上市公司绩效综合评价、股权再融资的控制、羊群效应的测度等问题进行了研究,分别构造了基于DEA理论的关于上市公司相对绩效评价的具有多个独立子系统的评价模型、再融资指数评价模型、羊群效应指数测度模型。并利用我国证券市场的数据进行了实证分析,得出了相应的结论,可以为市场监管部门、公司经营者和投资人提供必要的信息和帮助。