作为保证金融安全监管屏障中不可或缺的一环的存款保险制度,在稳定市场秩序、引导金融市场发展的过程中,减少市场对金融危机的担忧和非必要的预期的同时,也在另一个层面上成为我国应付国际金融危机的一个必不可少的“制度补位”。目前,存款保险制度在我国仍处于初步发展阶段,因此该制度还有许多需要完善的地方,尤其是定价问题,关乎着存款保险制度的长远发展。首先,本文结合《存款保险条例》中相关规定,对我国存款保险制度的概念、实施的必要性以及该制度面临的困境做了论说;其次,本文对两种经典的定价法进行对比研究;再是,本文结合我国实际情况,选取16家上市银行作为样本,以穆迪信用评级和存款量为标准,将样本划分为三类。然后本文创新地从宏观存款保险机构和微观参保机构两个层面出发,运用矩母函数这一精算方法和预期损失定价法,构建在某一保险期间,存款保险机构的总损失模型和总保费模型。并且,本文还开创性地将“充足保费以保证存款保险机构正常运作”纳入定价前提条件中,进行存款保险定价模拟,然后做相关因素的敏感性分析,找出它们之间的变动规律。最后,通过前面分析与模拟,本文总结出以下结论:(1)本文在增加“充足保费以保证存款保险机构正常运作”这个前提条件下,模拟所得的保费并不会对参保机构的经营成本造成过多的负担;(2)在预期违约概率不变情况下,参保机构的保费和存款量之间是正向关系,而且保费的增长速度是逐渐递减的;在存款量不变的情况下,参保机构的保费随着预期违约概率的增加而增加,此时保费的增长速度先增后减;(3)我国的存款保险制度在整个实施过程会遇到一些难题,以及尚有须要提高之处,所以本文根据结论,对存款保险制度及其定价提出一些可行性建议。