本文基于对我国商业银行经营环境、盈利模式等行业特点的分析，以上市银行财务业绩为行业景气的着眼点，归纳出盈利能力、资产规模、资产质量等三大行业业绩驱动因素，并以理论分析与实证检验相结合的方式对一些影响我国银行经营业绩和市场投资价值的宏观经济环境、公司财务状况变量加以考察，分析其对不同银行业绩驱动因素的影响的理论逻辑和统计特性。之后，将选定的变量构建为一个综合的银行景气指数，并检验了该指数对预测、评估上市银行历史业绩与投资价值的有效性。　　 本文选取1年期存贷款基准利差、10年期与1年期固定利率国债到期收益率差、固定资产新开工项目投资同比增速、工业企业息税前利润与存款性公司对非金融机构债权余额比、银行资本充足率、拨备覆盖率等六个宏观经济和财务指标作为银行景气指数的构成指标，并基于对经济景气理论与方法的研究，初步设计出一套定性与定量相结合的景气指数计量模型，在该模型框架下将不同景气指标的影响加以综合，计算出适应我国银行业具体情况的银行景气指数。该指数以季度为统计周期，以一个取值在0-200之间的景气指数值反映行业景气状况。统计分析结果表明，依据历史数据计算得出的2004年四季度至2009年3季度各期景气指数对我国银行以营业收入、净利润为代表的经营业绩具有较强的预测能力。同时，本文验证了在A股市场历史情形下，投资者依据银行业景气指数构造的银行板块投资策略可以赢得超额收益。　　 本文试图借助该景气指数向我国商业银行管理者、监管层、股票市场投资者等行业利益相关者提供有关商业银行业绩预测与投资策略的分析框架，为他们的经营管理与投资决策提供实用有效的参考信息。