本文主要研究我国商业银行流动性问题。本文的理论部分介绍了流动性的定义、商业银行的定义，接着界定商业银行流动性的含义。在界定相关基本概念的基础之上，阐述并分析了商业银行流动性理论以及如何评估商业银行流动性。本文的主体部分创建了商业银行流动性函数。该函数从效用函数出发，结合两期决策模型，以商业银行作为行为主体，创建商业银行流动性函数。首先，从两期模型的建立、分析、运用，我们分析了商业银行保持流动性的根本原因，再结合博弈论方法工具的使用分析，得出如下结论：第一，商业银行流动性问题产生的原因是商业银行的本质，即商业银行是提供即时性的资金融通服务的一种中介。第二，因为商业银行面临着挤兑这样一种常态，所以商业银行必须要保持流动性。其次，本文分析了商业银行流动性的影响因素，得出结论：第一，商业银行对于流动性的支付意愿非负。这就是说，商业银行要保持流动性就必须支付一定的代价。第二，商业银行的存款来源基本上是稳定的，而商业银行的贷款则会有所变化，即商业银行的信贷状态会有所变化。商业银行支付的流动性代价(即流动性价格)与商业银行信贷状态的波动性(离散程度)成正比。第三，商业银行的流动性与资产转换市场的缺失程度成正比例关系。资产转换市场缺失的概率越大，商业银行支付的流动性代价越高；资产转换市场缺失的概率越小，则商业银行支付的流动性代价越小。第四，商业银行的存款来源基本上是稳定的。当国家声誉介入的时候，商业银行支付的流动性代价小；反之，当国家声誉退出的时候，商业银行支付的流动性代价较大。再次，本文对我国商业银行流动性现状进行了实证分析。我们先从商业银行公布的资产负债表中，对于商业银行流动性采取静态的指标分析。我们选取了四个流动性指标：流动性比率、存贷差比率、净拆借资金比率和资产负债期限结构，对我国商业银行的流动性做出整体考察，得知我国商业银行流动性状况较好。接着，对商业银行流动性影响因素进行简单的实证分析最后，本文在前文分析的基础之上，从文本的研究角度，提出相关建议：第一，确保商业银行信贷状态的稳定性；第二，确保资产流通市场的存在性；第三，确保商业银行重视流动性问题。相信本文能给予我国商业银行流动性研究在理论上和实际上有积极现实意义。