2008年金融危机以后,金融系统性风险重新受到了各监管当局和学者的重视。研究表明,银行系统性风险拓展了金融系统性风险的深度与广度,对实体经济造成严重的伤害。如果能较早的识别到银行系统性风险,监管当局和银行机构所采取的预防措施就会越有效,银行发生系统性危机概率就越小。本文认为识别银行系统性风险的方法主要有三个方面：定义、特征判断和传导机制,而阻断传导机制是最有效的防范风险的途径。因此,本文利用模拟法,模拟了我国商业银行系统性风险在银行同业拆借市场网络模型中的传导过程。首先,从理论上介绍了银行系统性风险识别的三个方面：定义、本质特征和传导机制。然后模拟了因投资失败或挤兑等倒闭,某一银行的单一风险借助于银行同业拆借市场扩展为银行系统性风险的过程,并利用单一银行倒闭造成的大规模银行破产数目研究风险从2007年第三季度到2013年第二季度的传染强度。模拟结果显示：第一,风险在各个时期的传染强度不尽相同。在金融危机发生期间,模拟得出的银行倒闭数目比较大,说明风险在银行间的传染比较强,我国银行系统性风险比较大；在采取了刺激政策后,风险在银行间的传染力度有所降低,说明我国银行系统性风险比较小；但是从2012年第一季度至今,模拟的银行倒闭数目又再增加,说明风险的传染强度变大,银行系统性风险上升。第二,人民银行的行为确实可以降低商业银行的系统性风险。第三,银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。最后,根据模拟结果,从完善央行的最后贷款人制度和商业银行的审慎经营原则①两方面,提出降低商业银行系统性风险的具体建议。