【摘 要】
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我国的证券市场是弱有效市场,大量的研究表明,在弱有效的市场里时间序列具有长记忆的特性,因此在分析上证指数收益率时不能忽略序列的长记忆性.本文用ARFIMA模型来分析2008年
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我国的证券市场是弱有效市场,大量的研究表明,在弱有效的市场里时间序列具有长记忆的特性,因此在分析上证指数收益率时不能忽略序列的长记忆性.本文用ARFIMA模型来分析2008年初至2010年末上证指数收益率序列,并应用R/S分析法证明了序列中长记忆的存在.本文对ARFIMA模型进行贝叶斯分析时,选用t分布建立似然函数,参数的先验分布选自于其它估计方法,参数的后验分布通过MCMC方法来求得,并选取参数的均值作为模型中各参数的估计值.通过对所建立的模型与极大似然估计得到的模型进行比较,发现贝叶斯估计优于极大似然估计,但误差依然比较大.最后为进一步优化提出展望.
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