金融系统是人类创造的最为复杂的系统之一，与经济生活息息相关。进入新世纪以来，世界经济遭遇了两次金融危机的重创，其负面影响一直延续至今。随着金融创新的不断深化，金融风险不再是单个体的问题，而是极易通过直接或间接途径传染并放大形成系统性风险。作为重要的金融中介，我国商业银行在金融系统中的地位举足轻重。与此同时，银行之间的联系日益密切，银行网络结构日益复杂，整个银行业表现出极强的相关性。因此，防范我国银行体系发生系统性风险，保障银行业稳定关系到金融体系正常运转，关系到国民经济的持续增长，关系到人民福祉。　　从当前所处宏观和改革环境看，无论是利率市场化进程的推进，还是经济“新常态”形势下不良贷款的增加，我国银行业的稳定都面临巨大挑战。从监管环境和制度环境看，由于宏观审慎监管的引入，我国银行业监管理念发生重大变化，但在实际监管理论和方法上仍缺乏经验。因此，如何从中国国情的实际出发，探讨度量和管理中国银行业系统性风险的方法，从而化解潜在的系统性危机，维护金融稳定是值得探究的问题。　　本文从防范银行系统性风险的目的出发，集中于微观传导的逻辑，形成“银行资产组合配置→系统重要性银行识别→存款保险差异化定价”逐渐递进的银行系统性风险管理研究思路，围绕系统性风险管理与存款保险定价进行了较为系统的研究，取得了一定的理论和实证成果，并对监管机构提出了相应的建议。　　首先，本文对我国上市银行进行了信贷资产组合行业集中度对绩效和风险影响的实证研究。本文将传统度量集中程度的HHI指数引入信贷资产组合集中度度量，并考虑不同行业的系统风险敏感程度，通过引入行业β构建了新的度量集中程度指标。本文同时采用了传统的HHI指标和新构建的风险调整的HHI指标进行了实证研究，发现信贷组合在行业维度上越分散，所带来的风险和收益都越小。从维护金融稳定的监管角度出发，本文认为，监管机构应鼓励商业银行站在组合的角度优化配置信贷资产，严格控制信贷资产组合的行业集中度，考虑对与宏观经济走势密切相关的行业单独设定贷款限额，来降低信贷的非预期损失，从而降低违约风险。　　第二，本文基于巴塞尔委员确定国内系统重要性银行方法对中国系统重要性银行进行了识别研究。与此同时，还通过Copula函数对近期金融危机前后系统重要性银行和非系统重要性银行的相依关系的变化进行了探究。研究发现，近年来，大型商业银行的系统重要性在下降，而另有一些系统重要性增强的商业银行亟待更加严格的监管。我们给出了参考的系统重要性名单和观察名单。系统重要性银行作为一个整体与个体的系统重要性银行相比，对非系统重要性银行显示出更强的相关性。在次贷危机时，系统重要性银行对非系统重要性银行存在着传染效应，而这种传染效应在欧债危机时并不存在。本文认为监管机构应尽快公布国内系统重要性银行的评估方法论，建立全面完整的评估指标体系，定期公布国内系统重要性银行名单，实施差异化的额外资本要求。注意防范国际金融危机特别是诸如次贷危机等由金融系统自身产生的危机给国内银行带来的不利影响，以及后续的对整个银行系统的传染效应。　　第三，本文基于Co VaR方法度量了特定银行陷入危机后将对整个银行体系造成的“风险外部性”，并引入了新定义的系统性风险外溢效应乘数。本文发现规模较大的银行与较大的系统性风险贡献密切相关。然而，规模本身并非唯一的决定因素。我们还发现，具有杠杆率越高，期限错配越严重的银行对系统性风险的贡献更大。为了克服基于市场数据的风险指标的顺周期性，本文进行了采用当期财务会计指标来预测前瞻性系统性风险贡献大小的尝试性探索。本文针对面板数据的特殊结构，提出了改进的支持向量回归机模型，丰富了支持向量机模型体系，并首次将商业银行系统性风险预测问题规范化成数据挖掘任务中的回归问题。预测的实证结果表明，新的模型方法对预测结果有一定的提升。本文建议监管机构严格要求银行注重和提升财务数据和报送监管指标的质量，重视监管数据、银行历史违约数据的积累和分析，重视市场数据的补充检验作用，结合合理的财务会计指标，探求利用数量化方法构建科学、准确的预测模型，定期评估每家银行的前瞻性系统性风险贡献，并以此作为存款保费定价的基础。　　最后，本文回顾了存款保险制度的国际经验，重点介绍了美国联邦存款保险公司费率变化。本文将系统性风险外溢效应乘数引入存款保险定价框架。在所有者权益是一个标准看涨期权或Down-and-Out看涨期权的合理假设下，分别在Merton模型和障碍期权模型的框架下进行了系统性风险调整的存款保险定价公式的推导。本文的模拟结果和在商业银行的实际计算结果发现，本文提出的定价模型与传统模型计算的费率结果相比要更高，存款保费中包含了系统性风险溢价的部分。本文建议尽快出台完整的存款保险制度，建立类似美国FDIC的专门机构，并推行实施差异化风险调整的费率制度。在制定费率时除了考虑机构本身的风险水平，要充分考虑它的风险外溢效应，使制定的保费包含系统性风险溢价，从而避免低估。