融资融券业务作为一项创新型业务,为投资者和GF证券公司以及整个证券市场都带来了新的机遇和发展。然而随着融资融券市场规模的迅速増加,融资融券交易的高杠杆性、高风险性等特点也不断表现出来。GF证券公司作为融资融券交易市场中重要的参与者,其风险控制效果的优劣十分重要,如何进一步完善融资融券业务的风险控制对于整个融资融券交易市场意义重大。在此背景下,本文对GF证券公司融资融券业务风险控制进行研究,共分为六个章节。第一章绪论,介绍了研究背景、研究意义、国内外文献综述、研究思路及研究方法。第二章为融资融券业务风险控制的理论部分,首先对融资融券风险进行概述,其次介绍了风险控制的相关理论,包括全面风险管理理论。第三章结合GF证券公司融资融券业务的实际经营情况,详细分析GF证券公司融资融券业务风险控制现状,包括融资融券业务的风险控制组织架构、现行风险控制方法和风险控制流程,找出其风险控制在内控制度、风险识别、风险评估、风险监控、风险应对和业务规模这六个方面存在的问题,描述了风险控制优化的必要性。第四章对GF证券公司融资融券业务现存风险进行识别和评价,研究发放了175份问卷,在可能面对的众多风险中识别出GF证券公司开展融资融券业务面临的四种主要风险;然后综合运用定性及定量分析法,对这四种风险进行评价。定性分析采用专家打分法,将四种风险按发生概率及对公司的损失影响程度进行排序,并勾画风险矩阵表。定量分析采用压力测试,计算市场风险、信用风险预期损失金额,对四种风险进行量化排序,最终确定出需要重点关注和优先控制的风险。文章根据量化排序结果,在GF证券公司融资融券业务风险控制的优化中分别针对信用风险、市场风险、业务规模风险及操作风险提出具体的优化改进建议。最后提出了GF证券公司融资融券业务风险控制的保障措施,为GF证券公司两融类业务的持续发展提供了参考。