2006年年底，我国对外资银行开放中国市场。从此，国内商业银行开始直接和强大的外资银行竞争。广泛的网点优势并不能永远持续。提高风险管理能力和盈利能力，才是我国商业银行和外资银行抗衡的关键。另外一方面，巴塞尔新资本协议的公布，使我国银行监管当局在得到启发的同时，也感受到压力去敦促商业银行建立符合巴塞尔新资本协议精神的风险管理体系。因此，对于我国商业银行而言，构建全面风险管理体系，既是对银监会的倡导的响应，更是提高自己风险管理能力及盈利能力的迫切需要。本文首先分析了巴塞尔新资本协议内容及其对我国商业银行风险管理的影响，在充分考虑商业银行所面临的风险的状况的基础上，提出了构建我国商业银行全面风险管理体系的三大原则，在这三大原则的指导下，本文构建了我国商业银行全面风险管理体系的总体框架，然后再分别构建出保障体系运行的组织框架和流程框架。其中，全面风险管理体系的组织框架包括从总行、省地市级分行以及县级支行三个层面。全面风险管理体系的流程框架包括风险文化、风险目标设定、风险识别、风险综合评估、风险处理、风险及风险管理信息披露，风险管理评价等七个板块。最后，本文分析了目前我国建立商业银行全面风险管理体系所面临的障碍，针对这些障碍，本文提出了相关对策和建议。