我国金融业发展比较滞后,在计划经济时期我国的商业银行实际上就是国有银行,主要发挥着支付和结算功能,没有其他任何指标任务,是银行运行效率极低的根本原因,预示着未来不良贷款的产生与累积。这几年政府一直高度重视不良贷款的问题,因为这影响着我国的金融稳定。西方国家金融业发展一直走在世界的前端,很早就开始研究不良贷款问题。在不良贷款方面的理论和研究方法很多。20世纪80年代,就有学者利用数学模型研究银行不良贷款问题,根据研究的结论,建议银行业及国家金融部门重视影响不良贷款的因素。不良贷款研究模型用的最多的就是面板数据模型,分析宏观经济因素,微观因素对银行不良贷款的影响。而我国对商业银行不良贷款的研究起步比较晚,而且主要集中在定性研究方面,定量分析很少。本文首先介绍了不良贷款的定义。并阐述了我国不良贷款定义发展的几个阶段和五级分类法,同时论述了信息不对称、金融脆弱性等不良贷款的相关理论。在理论的基础上,分析了Y市银行业现状及不良贷款情况,并对产生原因从不同角度分析。宏观因素和微观因素共同影响着银行不良贷款的产生。本文主要根据Y市实际情况从宏观、微观两方面进行实证分析。微观方面,本文构建Probit模型,利用建设银行Y市分行的信贷信息进行实证分析。主要是站在借款人的角度分析借款方发生不良贷款的可能性与所选微观因素之间的关系。研究结果表明:贷款客户的信用等级与不良贷款成负相关,也就是企业信用等级越好,发生不良贷款的可能性越低。客户单位经济类型与银行不良贷款显著负相关。客户规模等级与不良贷款的关系呈负相关,但不是特别的显著相关。宏观方面,主要研究建设银行Y分行的不良贷款余额与Y市财政收入、进出口总额、固定资产投资总额、GDP、社会消费品零售总额五个宏观因素的关系。利用spass工具进行因子分析法,分析宏观因素之间的关系,并提取两个主成分研究不良贷款和五个因素之间的相关性。结果是非常显著的。最后针对实证结果,从不良贷款的防范和处理两个方向,提出解决Y市建设银行不良贷款的建议。