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这篇文章考虑的是一个随机利率风险模型，其基础过程是一个复合泊阿松过程，而利率过程是另一个带正漂移的复合泊阿松过程。本文主要推导出了三个重要的精算量：破产时间，破产前瞬时余额以及破产瞬时赤字三者的联合分布。作为本文模型的一种特殊情况，我们最后考虑了常利率模型，并作为我们主要结果的推论得到了常利率模型下破产时间，破产前瞬时余额以及破产瞬时赤字三者的联合分布。Wu，WangandZhang(2005)第一次给出了常利率模型下三者联合分布的拉普拉斯变换的具体表达式，通过对本文中第三节定义的h(t，u，z)作拉普拉斯变换，我们验证了我们的结果与Wu，WangandZhang(2005)的结果是一致的。