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删失回归模型,又称为Tobit模型,是一种响应变量受非负限制的模型,删失回归模型是一种非常重要的模型,在计量经济学中有许多的应用,本文首先用经验过程方法,基于p分位数获得了删失回归模型的的参数估计和渐近正态性,并且通过一些数值模拟来考察参数估计的相合性,结果显示,参数估计很接近其真值.
接下来我们研究了样本的删失比例与分位点选择的问题.一个自然的想法是选出估计值方差最小的分位点,但是由于前面得到的渐近分布中有未知量,不能直接利用渐近方差的表达式,为了回避这个问题,我们采用随机加权的方法估计方差.模拟结果显示,当删失比例小于百分之五十,也就是说中位数可估时,常用的LAD估计并不是最好的,由于此方法的理论结果的建立比较困难,我们提出了一个折中的想法,即考虑多个分位点的混合目标方程来求解参数估计值.