守住系统性金融风险发生的底线是我国面临的当务之急,开展我国金融业系统性风险传染机制及特征研究正是题中之议。已有的研究主要集中在银行同业业务违约级联以及模拟交易矩阵传染等,该类研究属于单一时点下对金融子行业风险传染的研究,对时期内的金融子行业间风险传染时变特征的把握存在明显不足。与此同时,基于复杂网络视角的研究对系统性风险传染渠道的演变规律、不同重要机构节点在演变过程中所起的作用等时变特征也存在不足。基于此,为探究我国金融不同子行业系统性风险传染渠道的变化特征,本文基于复杂网络视角,对我国金融子行业系统性风险的传染渠道进行时变分析,针对分析结果提出金融监管制度性建议。本文首先对当今金融系统性风险进行有效识别,结合目前金融行业发展对我国金融网络下系统性风险传染渠道背后的传染机制深入剖析,并通过对金融系统性风险不同度量方法的对比得出复杂网络法更适用于其传染研究这一结论。然后,基于Pearson相关系数法以及不同金融子行业节点选取来完成对我国2014-2018年期间金融复杂网络模型的构建,进而对模型开展实证分析,包括:对我国金融重要机构风险渠道可视化结果进行宏微观时变分析、讨论不同时点下我国金融子行业不同重要性机构的指标变化趋势及背后原因、采用分位数回归测CoVaR值方法衡量各节点的系统性风险溢出值、结合不同节点网络中心性指标构建回归方程等。最后,利用前文所得结论,针对我国金融系统性风险监管体系的不足提出两个风险监管制度性建议:分层次、差异化的监管原则,以及基于介质中心性的提前预警机制。