本文参考由Storey(2002)在统计学领域中提出，并由Barras，Scaillet和Wermers(2010)应用在基金业绩评估的“False Discovery Rate”(FDR)方法来研究运气因素对中国开放式股票型、指数型和混合型基金业绩的影响。选取了截至2010年12月中国几乎所有相关基金的样本，以对中国相关基金的业绩做全面的评估。　　发现中国的开放式股票型、指数型和混合型基金构成的基金投资组合并不具备显著的选股能力，分类别看股票型基金和指数型基金构成的基金投资组合不具备显著的选股能力，混合型基金构成的基金投资组合具备显著为负的选股能力。　　从单个基金的长期业绩来看，总体中72.5％的基金属于不具备选股能力的Zero-alpha基金，13.1％的基金属于真正具备选股能力的Skilled基金。从单个基金的短期业绩来看，总体中78.8％的基金属于不具备选股能力的Zero-alpha基金，10.6％的基金属于真正具备选股能力的Skilled基金。运气因素对短期业绩的干扰程度比对长期业绩的干扰程度要更大。　　基金的规模、存续期、资金的净流入率、交易费用率以及beta值都会影响基金调整了运气因素影响之后的业绩。