某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而是存在非线性协整关系,本文运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,把整个区间检验为若干个子区间,分别在每个区间上进行线性协整分析,从而达到解决非线性协整问题的目的;文中详细讨论了门限协整的检验以及门限向量均衡校正模型的参数估计,以及在经济预测中的应用。同时,本文还着重探讨了门限协整的一种特殊情况:变结构非线性协整,当门限协整模型中的门限变量定义为时间变量时,门限协整就转化为变结构非线性协整。由于政治、经济、文化及科技等方面的变化,在经济时间序列中普遍存在着变结构协整,本文以上证180指数以及相应的日成交额为实例,具体研究了变结构非线性协整在经济时间序列建模及预测中的优越性。此外,本文还单独讨论了滚动预测法以及预测效果的检验问题,建立一套评价模型预测效果的方法。