由于动态面板数据模型中滞后因变量与不可观测的个体效应相关，如果采用传统的普通最小二乘法或者协方差估计，会导致参数的有偏性和非一致性;如果采用极大似然估计或工具变量法，也具有一定的局限性。广义矩估计并不要求模型有太多的设定性假设，尤其不需要知道随机误差项的分布类型，工具变量法和极大似然估计都可以看作是它的特例。所以，广义矩估计是计量经济学分析中必不可少的工具。本文对广义矩估计方法的理论进行分析和研究，然后基于该理论对我国民用汽车保有量的动态面板数据模型进行实证分析。　　 本文首先介绍了动态面板数据模型及其优缺点，给出了这个模型比较常用的估计方法:工具变量法和广义矩估计法。然后重点介绍了广义矩估计的基本理论，包括差分广义矩估计和系统广义矩估计两种估计方法，还介绍了一步矩估计与两步矩估计的原理。最后利用我国31个省市自治区1999-2009年的数据，分别对全国及东、中、西部省市自治区建立动态面板数据模型，并用稳健的系统广义矩估计方法对模型进行估计，得到我国民用汽车保有量的动态特征。结果表明城镇居民可支配收入和就业人口数在各地区的差异会引起我国民用汽车保有量的异质性。