非平衡Procrustes问题的流形信赖域算法

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Procrustes问题在刚体运动学,因子分析,GPS全球定位系统等领域有着广泛的应用.对于非平衡的Procrustes问题,已有的方法多是数值代数的方法,随着问题规模的增大,算法耗时大幅增加.本文利用流形上的优化理论,将问题转化为Stiefel流形上的无约束优化问题,利用信赖域算法进行求解。在算法的建立过程中,我们先求解目标函数在Stiefel流形上的梯度和Hessian阵,再通过拉回映射,在流形的切空间上求最优解,最后再将最优解映射到Stiefel流形上。一方面,信赖域算法保证了全局收敛性,另一方面,我们用截断共轭梯度算法求解信赖域子问题,使得算法对于大规模的问题仍有较快的速度。最后,我们通过数值实验验证了算法的可行性和收敛性,并将信赖域算法和已有的算法进行对比。
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