私募股权基金作为近年来国际金融市场异军突起的重要力量，在经济生活中扮演着越来越重要的角色，已经成为继银行信贷和证券市场之后的第三大融资市场主体，在我国资本市场已经占据非常重要的地位，对我国投资市场和实体经济的影响日益显著，这既有积极影响也有消极影响。但是我国的私募股权基金仍然处在灰色地带、游走在法律边缘，在其自我发展过程中势必会存在很多问题和不足，所以对私募股权基金的监管已成为一个刻不容缓的问题。如何对私募股权基金进行监管以及进行何种程度的监管，这是需要解决的核心问题。笔者首先通过分析和对比英国的自律型监管模式、美国的政府与自律相结合的监管模式和日本的政府型监管模式，并总结三个国家多年来基金监管过程中的经验教训，探索适合我国私募股权基金监管的模式。然后，从我国私募股权基金监管的探索、初步发展及逐步完善三个阶段，引出我国私募股权基金监管中存在的监管法律制度不到位、监管部门不明确、缺乏统一的行业自律、监管重点不明确、基金运作不规范以及退出机制不完善等问题。针对上述基金监管中存在的问题提出一些具体的完善建议，包括健全基金监管法律制度体系、明确政府监管部门、加强行业自律、明确监管对象、加强基金运作过程监管、完善退出机制和其它辅助性监管措施等。笔者认为在私募股权基金监管模式选择上宜借鉴美国的模式，采用政府和自律相结合的模式，结合政府监管的权威性、宏观性和超脱性与自律监管的自由性和灵活性的优点，更好的发挥监管主体的监管作用，为私募股权基金的规范与发展创造一个宽松的环境，使私募股权基金健康、有序、快速发展，充分发挥其积极作用。因此，我国目前对私募股权基金的监管可以在完善法律制度体系的基础上，充分发挥政府和行业自律的监管作用。当然随着私募股权基金的不断发展，监管体系也应“与时俱进”不断调整。