随着我国经济的持续稳定发展，居民的收入水平不断提高，消费观念不断改变，个人信贷发展迅猛，业务品种日益丰富，满足了不同客户群体的消费、投资需求，在扩大内需，拉动经济等方面发挥了杠杆作用，同时发展个人信贷业务也有利于改善商业银行资产负债结构和效益，正成为我国商业银行信贷业务中一个新的利润增长点。可见，在我国加快发展个人信贷业务，具有十分重要的意义。但在近几年的发展中，我国商业银行个人信贷的风险问题，尤其是由信用引发的违约问题逐步显现，在发放个人贷款的过程中，信息不对称的存在使得银行难以预测及处理面临的信用风险。此外，我国个人信贷风险管理尚处于探索阶段，国内经济文化环境又有着更多的复杂性，使得目前我国商业银行个人信贷的信用风险日益加剧，已成为个人信贷业务中面临的最主要风险。因此，如何有效提高个人信贷的信用风险防范能力，加强个人信贷的信用风险管理，促进个人信贷业务健康发展，是我国银行业所面临的严峻挑战，也是困扰国际、国内银行业的一大难题。本文正是尝试对此问题进行研究。　　 本文写作的总体思路是，从研究商业银行个人信贷的信用风险出发，在借鉴国内外相关研究成果的基础上，通过对我国商业银行个人信贷现状及其存在的信用风险进行分析，并对发达国家的实践经验及信用评估、风险管理的技术模型进行总结与借鉴，进而指出了防范和处理我国商业银行个人信贷信用风险的基本思路与主要方法。　　 本文在写作过程中，主要使用了以下一些经济学研究方法：(1)理论与实际相结合的方法。本文将生命周期假说、持久收入假说和信息不对称理论，与我国个人信贷的信用风险问题结合起来，分析了个人信用风险成因，从而为个人信贷信用风险防范措施的提出提供理论基础。(2)中外对比分析法。本文将我国个人信贷的现状和国外个人信贷发展的实践经验相比较，通过总结多个发达国家和地区对个人信贷信用风险的管理经验，得出一些加强我国个人信贷信用风险管理的有益启示。(3)定性与定量分析相结合的方法。在分析消费者个人信用的时候，对影响个人信用的因素采用了定性分析与定量分析相结合的方法，使银行可以从更加全面的角度来防范消费者的信用风险。　　 根据总体写作思路，本文主要由以下四部分内容构成：　　 第一部分，对个人信贷信用风险的研究背景与意义进行阐述，并对与其相关的生命周期假说、持久性收入假说及信息不对称理论，以及国内外目前对这一问题的研究现状做了简要介绍。　　 第二部分，对我国商业银行个人信贷的现状进行描述，同时以个人住房贷款、汽车消费贷款、助学贷款、信用卡贷款和经营贷款这5个个人信贷品种为例，具体阐述了目前我国个人信贷资产所存在的信用风险，并针对其风险成因进行了分析，认为我国商业银行的个人信贷业务已经暴露出不小的风险，这些信用风险部分源于借款人的人为因素，部分源于银行的管理因素，还有部分源于宏观经济因素。　　 第三部分，通过对美国、香港、加拿大等发达国家(地区)发展个人信贷的实践经验进行考察，比较得出他们对于风险管理的经验；并通过对当前个人信贷风险管理技术及管理模型的描述，指出有效识别和评估商业银行个人信贷信用风险的方法，即利用信用评分模型和信用度量模型对风险进行量化，提高商业银行风险管理水平。在此基础上，总结出了对我国现阶段发展个人信贷，防范信用风险的有益启示，即要构建完整的个人信贷信用风险管理体系。　　 在对当前个人信贷风险管理技术及管理模型进行描述的过程中，本文主要介绍了当前国际上较为成熟的信用评估及风险量化管理的技术方法：一是依照个人信用评分标准对贷款申请者的信用进行评级，通过信用评分模型找到合适的允许贷款临界值，做好风险的事前防范。经过研究，本文选取了12个对消费者的信用最有影响的指标，建立了信用评分模型。对每个指标进行评分，加权所有指标的分值，如果消费者的信用分值高于贷款临界值，则给与放贷，如果小于临界值，则拒绝贷款。二是选取了Credit Metrics模型，根据借款人的信用等级变化概率估算出贷款人违约的可能性，并计算出贷款的VaR值，并以此为依据，确定该笔贷款是否超出了银行的风险控制标准，和银行所要采取的措施，从而达到风险预警效果。　　 第四部分，认为完善个人信贷信用风险管理是一个系统工程，我国商业银行对个人信贷的信用风险管理，要从建立健全个人信用制度、银行管理制度、社会制度三大方面入手，科学构建起并不断完善个人信贷的信用风险管理体系：　　 1、健全个人信用制度，是个人信贷信用风险管理的根本基础。防范个人信贷信用风险的第一关，即是要完善个人信用制度，建立起借款人准入的风险防范机制。一是要立足长远，从源头上建立防范个人信贷信用风险的社会框架，即建立个人信用管理制度的实施系统，构架“内外相辅，信息化、产业化相结合”的制度平台。二是要面对现实，快速构建起我国个人信用体系，以有效推进个人信用管理制度的整体建设。当前，我国政府应加强政府的领导和核心作用，组织建立统一的数据征信平台，积极推动个人信用体系的发展。　　 2、创新银行管理手段，是个人信贷信用风险管理的重要支撑。一是要从机制创新入手，建立银行内部的个人信贷风险管理体系。重点要加强对借款人偿还能力风险的控制，健全各项风险管理制度，并建立全行统一的个人信贷风险管理文化。二是要从手段创新入手，进行个人信贷风险化解的市场化建设，主要包括建立信用担保制度，完善个人信贷信用风险转嫁的市场化机制等，以分散商业银行个人信贷风险。三是要从技术创新入手，建立科学的银行个人信贷风险管理自动控制机制。一方面，要全面借鉴信贷风险管理工具，制定具体的个人信用评价体系，并探索实施风险的量化管理，实现对风险的精细化管控；另一方面，要建设集中式的个人信贷业务处理系统，以有效加强风险防范与控制。　　 3、营造社会信用环境，是个人信贷信用风险管理的坚实保障。一方面，要加大立法约束，营造信用社会。现阶段必须将个人信贷列入国家整个法律体系特别是经济、金融法律体系中，从总体上加以规范和完善。另一方面，要加强道德教育，倡导诚信为本，形成保护和鼓励诚实守信者，打击和惩戒欺诈失信者的良好社会风气。　　 本文的主要创新点包括以下三点：一是系统地分析了多个发达国家和地区商业银行从事个人信贷业务信用风险管理的实践经验，比较总结得出了对目前我国最具有借鉴意义的启示，即要有较为完整的个人信贷信用风险管理体系。二是通过对我国个人信贷信用风险现状的分析，从借款者的还款能力和还款意愿的角度出发，得出了与个人信贷信用风险相关性大的12个数量指标，建立了消费者信用评分模型。三是尝试从建立健全个人信用制度、银行管理制度、社会制度三大方面入手，搭建了我国商业银行个人信贷的信用风险管理体系。