自从E.Pardoux和S.Peng提出倒向随机微分方程的形式以来，倒向随机微分方程的理论得到了飞速的发展，并在诸多领域如金融理论、递归效用、微分效用、期权定价等经济理论中有了很好的应用。经典的倒向随机微分方程理论是以Brown运动为干扰源的,而Brown运动是一种非常理想化的随机模型, 致使经典的倒向随机微分方程在应用上受到一定的限制.本文将其干扰源由Brown运动推广为连续鞅，讨论了由连续鞅驱动的倒向随机微分方程的若干问题。 自从Skorohod,Stroock和VaradhanKrylov等提出随机微分方程弱解的概念以来，许多学者在此方面做了不懈的努力。Huang和Lin提出了倒向随机微分方程弱解的概念。本文在前人研究的基础上，给出由连续鞅驱动的倒向随机微分方程弱解的概念，利用Girsanov变换，得到其弱解存在的存在的一个充分必要条件，并在此基础上得到了其弱解存在的一些充分条件，这些充分条件减弱了在强解的存在唯一性中要求的漂移系数满足Lipschitz条件的要求。 期权定价问题是金融数学中的核心问题之一。传统的期权定价理论一般以随机分析中的鞅表现定理和Girsanov定理作为研究工具。而近年来，随着倒向随机微分方程的理论迅速发展，彭实戈通过倒向随机微分方程获得了非线性Feynman-Kac公式，为期权定价提供了一种新的方法。本文在前人工作的基础上，利用Ocone鞅的特殊性质和由一般鞅驱动的倒向随机微分方程一文中得到的结论，讨论了 Ocone鞅驱动的倒向随机微分方程在欧式期权定价中的应用，给出了欧式期权确定价格的概率表示。