原油作为全球主要的化工原料,又是全球极为重要的能源,其价格的变动会影响着经济领域的各个方面。所以,对于国际原油市场的信息和特征的分析与刻画具有十分重要的实际价值。本文基于随机矩阵理论,研究了国际原油价格收益率相关系数矩阵中所隐含的市场信息。并且,我们还利用吸收率、动态同步性比率、动态非同步性比率以及动态聚类算法进一步分析了国际原油市场的风险性和同步性特征。出于这个目的,我们选取了1999年1月-2015年2月的国际主要市场原油现货价格的月度数据:西德克萨斯中质原油、布伦特原油、迪拜原油、辛塔原油、米纳斯原油、塔皮斯原油和阿曼原油现货价格,并计算国际原油价格收益率相关系数矩阵tC)(。我们通过随机矩阵理论分析了相关系数矩阵tC)(中的相关系数和特征值的统计性质。结果表明各地区原油价格并不是随机独立的,而是相互关联着的。通过对相关系数矩阵tC)(的平均相关系数的研究,进一步得到了国际原油市场的相关性和风险性是很大的。并且还发现相关系数矩阵tC)(的最大特征值包含了大量的市场信息,第二、第三大特征值包含了部分市场信息,而第三大之后的特征值所包含的市场信息量则非常有限。基于对特征向量和特征组合的分析,我们发现国际原油市场大致可以划分为10个不同的时期,并且回归系数的间断点出现的时间要早于国际市场原油平均价格的波动拐点出现的时间。因此,我们可以有效地预测出国际原油价格的波动拐点,即相关系数矩阵tC)(所隐含的市场信息具有超前性。最后我们通过吸收率、动态同步性比率、动态非同步性比率以及动态聚类算法研究了国际原油市场的风险性和同步性特征,结果表明国际原油市场充满了风险性,并且国际原油市场的风险性也在逐渐的增大。国际原油市场的同步性区域占据主导地位,即国际原油市场的同步性很强,其中西德克萨斯中质原油和布伦特原油在国际原油市场中占据非常重要的地位。