【摘 要】
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该论文的研究从一些基本的假设和一个简单的模型出发,取得了如下创新性的成果:1.建立了一个复杂决策系统的基本分析框架.2.从复杂系统研究的主要结论出发,分析了复杂系统研究
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该论文的研究从一些基本的假设和一个简单的模型出发,取得了如下创新性的成果:1.建立了一个复杂决策系统的基本分析框架.2.从复杂系统研究的主要结论出发,分析了复杂系统研究特别是复杂适应性系统研究对策科学的影响,提出为了适应本质上不可预测的决策环境.3.少数方胜出模型(MinorityGame,简称MG)是一个描述金融市场动力行为的结构简单但性质复杂的模型.4.基于不同报酬函数形式的MG模型研究.我们设计了多种不对称的风险型报酬函数和针对不同获胜条件的报酬函数.5.MG模型中不同信息获取机制的研究.6.基于MG的"生产者-投机者"模拟市场模型的参数选择.以R/S分析(rescaledrangeanalysis)的赫斯特指数(Hurstexponent)为指标,我们分析了"生产者-投机者"市场的投机者比例P<,s>、信息容量m、个体总数N以及"无风险收益"ε等主要参数对模拟收益率的相关性的影响.7.首次应用"生产者-投机者"模拟市场重现中国金融市场的格式化特征(stylizedfacts).利用正态概率作图、R/S分析和自相关函数分析等方法,我们发现在高频数据下(时间长度为15分钟),以上证指数和深成指数为代表的中国金融市场呈现出收益率的"肥尾"、"集聚"和相关性等格式化特征.
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