中国将面临严重的人口老龄化问题。家庭结构的改变冲击着养儿防老的传统观念,特别是在城市。越来越多的老年人在行动不便或无法自理的时候会选择入住养老院,这必然会产生护理费用的支出。随着老年人长期护理需求的不断上升而护理资源的相对短缺,根据经济学的供需平衡的理论观点,那么护理费用将会不断上升。这对于现在的年轻人来说,就是一种未来可预见的风险,对于保险公司来说,就是一种保险市场需求。长期护理保险正是适应这种潜在市场需求的保险险种。而在我国,长期护理保险的开发还面临着许多困难,特别是定价这方面还有待探索和研究。正是基于此目的,笔者结合长期护理保险的定价方法理论和定价的实务过程这两方面,做了一些尝试性的研究。本文紧紧围绕着长期护理保险的定价这个中心而展开,包括产品的保险责任研究、定价方法理论与模型和定价过程研究这三方面的主要内容。为了开发某个险种,精算人员首先必须明确产品的定义、保险责任和可选保险责任等方面的内容。通过比较国内外学者和机构关于长期护理和长期护理保险的定义,笔者阐述了自己的一些看法,将长期护理保险定位于长期健康险类别,讨论了保险责任和划分健康状态等级确定保险金给付条件与等级。在保险金给付条件中通常采用机体机能障碍程度的标准,常用的日常活动标准包括洗浴、穿衣、移动、吃饭、走路、如厕、外出七个方面,以被保险人日常活动失败的项目的个数来确定是否给付保险金。与其他学者的观点不同,笔者认为在保险金给付条件的衡量标准中应增加认知能力障碍判定标准。因为那些患有早老性痴呆症等认知能力障碍的人往往需要长期护理,但他们却能完成某些日常活动。为了更好的体现保险金给付条件的公平性,保险公司应该增加认知能力障碍作为保险金给付标准。如果被保险人被诊断为在某些方面存在认知能力障碍,达到标准,那他就可以领取保险金。本文讨论了美国保险公司对认知能力障碍所采用的标准。我国的保险行业尚未形成认知能力障碍程度判断的行业标准,借鉴美国保险公司的做法,笔者认为从以下几方面进行测试来评定被保险人的认知能力障碍程度:(1)围绕日常生活区域,观察被保险人是否能实现独立生活、自我照顾,例如能否正确找寻回家的路,能否区分食物,能否认知危险并做出自我保护等等。(2)围绕日常生活区域,观察被保险人能否实现与外界的正常接触、与人的正常交流。例如能否正确辨别亲人、能否清楚地进行自我表达等等。赋予这两方面判断条件不同的权重,第一方面的权重显然高于第二方面的权重。根据被保险人不同的判断项目的表现评分,最后依据总得分判断被保险人认知能力障碍程度。保险公司在开发长期护理保险会增加可选保险责任以增强产品的吸引力。常见的长期护理保险的可选保险责任包括:保险金的支付不以被保险人住院为前提、抵御通货膨胀的保护、委托第三方缴纳保险费、夫妇共保优惠、护理协调。针对定价方法理论研究这方面的问题,讨论了曼联方法、减量表模型以及多状态马尔可夫模型的原理以及运用简单的数据作了定价实例,最后在三种方法的原理基础之上,结合保险公司现有的技术,包括精算技术以及用于定价的精算工具等软硬件设备的具体情况,作了评价和比较分析。曼联方法的基础是基于全体人口得出的年平均护理周数,这种方法比较简单、直接,但由于忽略了失能状态的转移会改变护理周数,与现实的实际护理情况不符。多状态马尔可夫模型反映健康状态的转移,贴合实际,但在保险费率计算过程中涉及到矩阵相乘和迭代运算,对于现有的精算软件和硬件设备来说,开发过程是十分困难的。减量表模型通过各年龄段各状态之间人数的变化量计算出状态转移概率,以此为基础进行定价。这种方法与现行的保险公司产品定价方法类似,在现有的定价模型基础上作合理的修改,可以计算长期护理保险的费率。所以笔者认为在现阶段运用减量表模型的方法原理于长期护理保险产品的定价比较合适和现实。针对长期护理保险产品定价过程研究这方面的问题,讨论了定价的过程以及考虑因素。主要分析了产品定价所需数据、投保人的退保行为、设定参数以及利润分析等方面。在长期护理保险产品定价时,必然会使用经验生命表和长期护理率表,通过比较分析经验生命表和长期护理率表的数据,讨论了选用数据的原则,研究了投保人的退保行为。定价过程最重要的是参数的设定,长期护理保险产品定价也不例外,本文分析了各项参数的设定对保险费率的影响,包括预定附加费用率、各年度代理人手续费、管理费用率等。结合实际业务中可能出现的情况以及中国保监会的一些精算规定,笔者分析了预定附加费用率的设置原则。参数一旦设定,利润分析的结果也就确定了,所以调整参数,可以平衡产品的市场竞争力以及股东利益,通过不断调整局部的参数,得出比较满意和科学的参数组合,从而完成了长期护理保险产品的定价。本文的主要观点体现在以下几个方面:在长期护理保险责任研究这部分,笔者确定了保险金的给付条件,认为保险公司应该增加认知能力障碍作为保险金给付标准;在长期护理保险定价方法及模型这部分,笔者认为在现阶段运用减量表模型的方法原理于长期护理保险产品的定价比较合适和现实;在长期护理保险产品定价过程研究这部分,笔者分析了各项参数的设定对费率的影响,分析了预定附加费用率的设置原则,讨论了选用数据的原则。本论文的主要创新点之一体现在研究方法这方面:本文围绕着长期护理保险定价这个中心而展开,在研究方法上是采用理论与实务相结合的方式。既有对定价方法的理论探索,而且文章中还融入了笔者在保险公司精算部工作的定价体会,对定价方法理论作了结合实际业务的比较分析,使得定价方法并不仅仅局限于理论层面的研究,增加了定价方法理论的应用价值。本论文的主要创新点之一还体现在研究角度这方面:本文是站在保险公司,更具体一点来说是保险公司的精算人员在开发长期护理保险进行产品定价的研究角度出发,论述了产品定价的整体过程。如果精算人员是第一次开发该保险险种,那么定价工作的第一步就是明确产品定义,然后确定保险责任和可选保险责任等,然后结合定价模型去了解和选择定价方法,以定价方法的思想去指导定价过程,包括选择参数、考虑实际业务情况、调整参数、根据利润测试结果最终确定险种的定价参数。由于时间紧迫,本论文还存在一些有待深入研究和探讨的方面,比如缺乏定价利率对长期护理保险费率的影响研究,最主要的是在定价过程研究这部分没有作一些实证分析。