在经济全球化和金融一体化高度发展的当今世界,商业银行面临着各种竞争威胁,如何发现和提升商业银行的核心竞争力是商业银行实现可持续发展的关键。而且,根据WTO协议,中国即将允许外资银行经营人民币业务,而中国的商业银行的竞争力普遍低于外资银行。在这样的背景下,对商业银行的核心竞争力进行研究,则具有现实意义。本文运用战略管理学,融合金融中介理论、风险分析、金融创新理论来研究商业银行的核心竞争力问题。站在银行的角度,从银行业务与金融中介功能观的角度说明管理风险是银行的核心能力。并建立完整的风险管理框架,联系我国商业银行信用风险管理现状,从银行的信用风险管理技术与方法,以及人力资源、信息技术等方面说明如何提升商业银行的风险管理能力,把我们的商业银行改造成为一个现代化的金融主体,并强化他们具有自身特色的核心竞争力,以使他们能在国际舞台上和其它跨国大银行,以及其它金融企业进行生存竞争。 本文共分四章:第一章,竞争力理论与商业银行的核心竞争力。这是全文的理论基础,从企业竞争力概念与企业核心竞争力特征出发,说明商业银行的核心竞争力问题。因为商业银行的资产业务、负债业务、表外业务都在本质上经营和管理着风险,风险是商业银行的生计所在;而金融中介理论则从理论上支持了银行存在的合理性以及风险是金融中介管理的主要问题,从而说明商业银行的核心竞争力是风险管理。本章最后说明了转轨体制下我国商业银行的风险管理现状及其竞争力状况,并说明我国商业银行核心竞争力的核心内容是信用风险管理。第二章,商业银行信用风险管理框架。本章首先综述了新巴塞尔协议的信用风险管理原则,并在此基础上说明商业银行信用风险管理的目标与战略,建立商业银行信用风险管理基本框架,说明虽然依靠目前的技术,我们尚未能做好该框架的全部内容,但现在风险管理者已经依据现代风险管理理论开发出了多个信用风险管理模型,我们可以借鉴应用这些模型。第三章,信用风险管理技术。本章介绍了目前流行的三个信用风险管理模型,即CreditMetricsTM、CreditMonitorTM (KMV)、CreditRisk+ (CSFB),并对他们的优缺点、使用条件等作了分析。由于现代信用衍生产品对信用风险管理有着深刻的意义,因此,本章还介绍了四种常用的信用衍生产品,即信用违约期权、信用违约互换、总收益互换及信用关联票据。最后,根据现阶段我国商业银行的实际情况,说明我国商业银行如何借鉴应用这些现代信用风险管理技术和工具,以此来提升商业银行的风险管理水平。第四章,提升转轨体制下我国商业银行的核心竞争力。因为金融业的竞争,本质上就是人才的竞争,而信息技术的发展,使得商业银行越来越依赖其进行日常经营管理,因此本章从两个方面,即人才与信息技术来说明商业银行应如何提升核心竞争力,分析了目前我国商业银行的人力资源管理情况、如何进行人力资源改革,以及利用信息技术建立风险管理系统,提升核心竞争力。