【摘 要】
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本文主要运用动态规划的方法和Ekeland原则,研究了带有随机项干扰的固定资产投资系统的控制问题。
主要内容分为以下几章:第一章介绍了固定资产投资系统的研究现状和随机
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本文主要运用动态规划的方法和Ekeland原则,研究了带有随机项干扰的固定资产投资系统的控制问题。
主要内容分为以下几章:第一章介绍了固定资产投资系统的研究现状和随机最优控制的主要研究方法。第二章介绍了本文中所用到的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,It(o)公式,Ekeland变分引理等预备知识。第三章讨论了带时滞的固定资产投资系统的随机最优控制。运用动态规划的方法,由最优原则得到了系统的HJB方程,进而通过HJB方程广义解的存在性,得到了系统的最优控制γ*,从而证明了最优控制的存在性。第四章研究了带时滞的固定资产投资系统的随机拟最优控制问题。通过寻找控制量γ的逼近序列,得到了原控制问题的一个辅助控制问题,运用Ekeland原则、It(o)公式、和Fatou引理等最后证明了系统拟最优控制的存在性。第五章总结了本文的主要结论及有待于研究的问题。
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