金融衍生产品产生于美国，近些年在新兴市场国家开始繁荣。衍生品市场是每一个成熟的金融体系不可缺少的组成部分，其中利率类衍生产品是金融衍生品体系中成交最为活跃的品种。由于我国存在对利率类衍生品的现实需求，建立利率衍生品市场是我国现代金融体系发展的必然。本文遵循实用主义的方法，从理论的和实证的角度分析了利率类衍生品市场的构建。全文的基石始终建立在衍生产品创新的两个最重要的条件上:市场的真实需求和成熟的现货市场。在分析国外的发展理论和现实后，研究了我国市场上的需求和现货市场条件，最后提出一些完善我国利率类衍生品发展的建议，以期望为我国整个金融衍生品市场的建立做出一定的贡献。　　本文一共分为六个部分:　　第一章导论部分阐述了研究的背景与意义，对此类问题的研究文献进行综述，归纳了本文提出问题和解决问题的方法和思路，介绍了文章的结构安排;　　第二章从市场需求角度论述了金融衍生品的使用价值，分析总结了企业金融衍生品的使用动机理论，并且对一系列实证检验进行了归纳，从理论和实证上分析了金融衍生品市场存在的需求因素;　　第三章用充足的数据，分析、总结了发达国家、新兴市场国家和地区利率类衍生产品的发展趋势和特点，以求借鉴其适用于我国的发展经验;　　第四章从历史的角度回顾了我国利率类衍生品的发展，再从现实的角度和定性的角度分析我国现阶段关于利率类衍生产品发展的现实需求和市场条件，以求为下一步研究产品创新提供理论的支持;　　第五章是本文论述的落脚点，分析了我国现在已经存在的场外利率类衍生品——债券远期、利率互换和远期利率协议。提出这些衍生品发展可以进行的创新，并且预想了下一步还可以发展的场内利率期货品种——国债期货，希望得出有理论支撑的、合乎中国转型经济现实的、有价值的利率类衍生品市场的构建思路;　　最后一章结论部分对本文研究成果进行了总结概括。