针对金融市场非线性特征形成机理研究中理论和方法的不足,本文基于计算金融学的研究理论,首先对金融市场中的非线性特征研究原理与方法进行回顾以及对中国股票市场非线性特征进行实证研究,验证尖峰、厚尾,波动聚集性和长期记忆性三种典型的非线性特征在股票市场中的存在,然后从财富与信息的角度分析其对非线性特征形成的影响,接着在建立人工股票市场时增加财富与信息模型,建立了一个着重考虑财富与信息的人工股票市场,通过对人工股票市场设定参数进行模拟,对股票市场中的尖峰、厚尾,波动聚集性和长期记忆性现象的形成原因进行研究。分析发现,财富与信息对收益率尖峰、厚尾,波动聚集性,长期记忆性三种非线性特征形成的影响各不一致。财富方面,财富分布均匀导致收益率尖峰、厚尾,长期记忆性产生更多,而财富分布不均匀导致收益率波动聚集性产生更多;技术分析者信息处理方面,信息处理不平均导致收益率尖峰、厚尾现象产生更多,信息处理平均导致收益率波动聚集性现象产生更多,利用过去信息增多导致收益率长期记忆性产生更多。股票市场的非线性特征形成原因不一致,无法通过具体一种政策导向对所有非线性特征进行控制。市场监管者可以采取针对性的政策手段,对非线性现象进行风险控制与管理。如当市场偏离有效市场越来越远时,可以加速基金市场发展,加强投资者教育,促进投资者对股票市场综合分析,维护资本市场稳定。当市场中的波动聚集现象越来越严重,则应该扩大股票市场资金来源,避免市场投资资金过度集中。