商业银行在经营中,要面临信用风险、流动性风险等非系统性风险,同时还要面临利率风险、市场风险等系统性风险。在这些风险中,信用风险是商业银行面临的主要风险。20世纪80年代以来,随着金融的全球化引起了金融市场的波动性加剧,银行业的经营情况发生明显的变化。在银行间竞争日趋激烈的同时,信用风险也逐步增长。因此,国际银行界对信用风险的关注日益加强。2004年巴塞尔委员会修订的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》(新巴塞尔协议)全面实施。标志着国际金融界对商业银行的风险管理进入了一个新的时代。作为巴塞尔委员会的成员国,我国必然受到这一新规则的直接影响,特别是大型跨国银行,受到的影响将更为显著。但是我国在信用风险方面的研究尚处于起步阶段,与国外先进银行的信贷管理实践相比,我国的商业银行还缺乏科学、先进的信贷管理技术。因此,我们应该借鉴国外先进银行成熟的信用风险管理经验,并结合我国的国情,逐步建立属于自己的信用风险管理系统。本文从四个方面研究了信用风险:一是从对信用风险进行量化分析角度,介绍了目前国际上四个流行的信用风险度量模型,并分析了它们的优缺点及在我国的适用性。二是从博弈论的角度探究商业银行信用风险产生的微观机制。同时,为预防客户财务数据的造假,提出了构建数据反欺诈系统的设想及框架。三是以建设银行台州分行为例,分析了我国商业银行信用风险管理的现状、贷款等级分类系统和客户信用评级系统,指出了存在的问题,并提出一些改进建议。四是从我国实际出发,借鉴国际先进的信用风险管理模型,构建了适合我国国情的综合的信用风险管理模型,包括贷前的信贷决策支持系统和贷后的信用风险分析预警系统。本文运用统计学原理、经济计量学方法、博弈论方法、信息经济学和金融学理论等的知识,借鉴国际上先进的信用风险管理模型,结合我国的实际,对我国的商业银行信用风险管理方法进行探索和研究,并建立了综合的信用风险管理系统。本文的主要创新之处有以下三点:一是本文采用博弈论的方法建立动态博弈模型对我国商业银行信用风险产生的根源进行分析,并进而提出构建数据反欺诈系统,预防财务数据欺诈行为。同时,以建设银行台州分行为例,对商业银行信用风险管理体系进行了分析,提出了新型的建设银行台州分行信用评估方法的思路,并进行了实证检验。二是根据Altman理论,构建客户财务困境分析模型,并将其与数据反欺诈系统和对我国商业银行现行的贷款等级分类系统、客户信用评级系统进行改进后共同架构了一个贷款决策支持系统,做好贷前的风险防范工作。三是通过对目前国际上流行的四大信用风险管理模型的分析比较,并对其在我国适用性的研究,初步建立以CreditMertrics技术和方法为主,兼顾吸收其它模型优点的信用风险分析预警系统,并将其与贷款决策支持系统一起共同构成了一个综合的信用风险管理系统。