信用风险在经济学中的定义是交易对象无力履约的风险,也可说是债务人未能如期偿还其债务造成违约而给经济主体经营带来的风险。信用风险可以说是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一,也是当前市场环境下经济主体面临的最具决定意义的金融风险。在现代市场经济制度下,银行信用风险通常即为经济运行中信用风险的反映。所以银行信用风险已经不是单纯意义上的信贷风险,而是指由于各种不确定性因素致使资金有蒙受损失的可能性,是多种风险的叠加。当前国际金融危机又一次引起人们对银行风险的关注,也正是众多银行危机使得银行信用风险监管成为焦点。近年米我国政府也加强了对银行风险的防范,积极倡导运用了现代信息技术、管理手段推行银行信用风险管理。对信用风险、特别是银行信用风险进行检测、预警及防范,是信用风险监管的核心,亦可以达到未雨绸缪、防患于未然的目的。近年来,股份制银行各方面的发展均非常迅速,其在我国银行业中的地位逐步提高。根据目前国内银行业状况,有必要专门对股份制银行的信用风险作为对象进行多角度综合研究,这也是本文以它作为研究对象的重要原因。本文在全面查阅文献的基础上,首先从一般原理入手,归纳和总结有关风险、风险管理、风险预警模型等理论。再对股份制银行运行过程中信用风险的影响因素进行了详尽的分析,着重于分析信用风险的源头。然后对股份制银行信用风险预警、防范机制的涵义、构成等基础概念进行阐述,并分析目前存在的问题。再通过比较国外市场环境成熟条件下银行信用风险管理与监控方法,吸取其可取之处,对股份制银行信用风险预警机制进行了构建,并对其进行了实证分析,并验证其预警的准确性。最后根据以上研究结果构建我国股份制银行内部信用风险预警、防范机制的基本框架,以及防范风险的应对措施和改进思路,提出较为全面的防范机制建议。实证部分为保证模型预测的效率,并尽可能多地包含原始数据的信息,本文对输入数据进行预处理,即利用主成份分析法减少网络输入变量的个数。根据我国实际情况,从宏观金融和银行自身两个角度选择若干指标作为度量样本,对其进行主成份分析,在其基础上消除了指标的相关性,去除输入信息重叠。然后再对新输入变量与样本银行信贷客户评级数据分别输入ANN模型。并根据在可能出现信用风险时股份制银行应具备强有力的事后补救的能力(这些能力包括发现、分析、处理风险。要求可以独立的、持续地控制风险。确保将其控制在符合审慎监管原则和内部控制限额的范围内)的目标,提出在股份制银行内部建立以信息搜集、共享机制、风险分析机制、结果处理机制、反馈机制组成的信用风险预警、防范机制。