巴塞尔新资本协议的出台以及利率市场化的逐步实施,实际上对国内商业银行的贷款定价提出了更高的要求,国内商业银行将面临贷款自主与合理定价的重要课题。本文首先介绍了商业银行贷款定价及研究现状,在分析国外银行三种贷款定价模式各自优劣以及国内外贷款定价研究现状的基础上,提出了综合考虑贷款平均成本、风险、盈利和银客关系的贷款定价模式,即基准利率加点修正模式。对模式中各主要参数的具体设定给出建议。鉴于传统的以财务因素分析为主的企业信用风险研究的局限性,将信用风险因素分析作为研究重点之一,采用因子分析和逐步判别分析相结合的方法,在综合考虑财务和非财务因素的基础上,分别建立了基于原始财务指标(模型I)、行业相对财务指标(模型II)、行业相对财务指标和非财务指标(模型III)、行业相对财务指标和考虑宏观滞后影响的非财务指标(模型IV)Logit回归模型,并运用国内相关数据进行了实证,最终作者提出的8参数指标体系将用以进一步测算企业的违约概率。通过结合影响违约概率的8参数指标体系和影响违约损失率的五大因素,依次采用Logit回归法和神经网络方法对基准利率加点修正模式中预期损失率进行重点测算。根据参数设定和实证结果,本文进一步以某企业客户为例测算其贷款利率。