【摘 要】
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本文主要研究了巴塞尔协议,银行信用风险,信用风险模型以及KMV模型在中国银行业的应用.巴塞尔协议通过三大支柱最低资本要求,监督检查和市场纪律来建立监管框架.而最低资本要
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本文主要研究了巴塞尔协议,银行信用风险,信用风险模型以及KMV模型在中国银行业的应用.巴塞尔协议通过三大支柱最低资本要求,监督检查和市场纪律来建立监管框架.而最低资本要求计算风险加权资产.金融机构的信用风险是风险加权资产的主要部分之一.使用有效的内部评级模型,可以更好的计算相关的信用风险.具体到近年的研究,KMV模型被证实是一个有效的模型.进一步的,我们将其运用到我国银行业的银行间信用风险评级中.
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