本文从计算经济学这一前沿研究领域出发,应用人工智能技术分析了证券市场的风险收益对应关系.具体来说,本文的工作包括两大部分:第一部分,文献回顾和综述性工作.该部分包括三章内容:传统资产定价理论的分类和文献回顾;基于人工智能的资产定价方法;基于Agent的计算经济学的文献综述.第二章是对现有资产定价理论的一个文献回顾.第三章的内容是关于基于人工智能的资产定价理论的一个综述.第四章对基于Agent的计算经济学(Agent-Based Computational Economics)的发展历史、基本思想和研究现状进行了比较全面的概述和总结.第二部分,创新性工作.该部分内容是应用基于Agent的计算经济学的方法研究市场的风险和收益关系、制度设计的影响等多方面内容,其具体内容也包括三章.第五章的内容是应用计算经济学研究方法的一个实例——讨论涨、跌停板制度安排对于股市稳定性影响.第六章是应用计算经济学研究方法的另一个实例——讨论我国电力批发市场最优竞价机制的选择问题.第七章的内容是应用计算经济学研究方法的第三个实例——债券发行的单一价格和多种价格招标的比较分析.