价格一边际成本差额,即勒纳指数测度法是被广泛认可的市场势力的测度方法。但是由于边际成本的不可获得性,用该方法测度银行业市场势力较为困难。而目前国内也缺乏对单家银行市场势力的实证测度方法的研究。本文尝试采用变量代换的方法直接计算了主要的16家商业银行从1988年—2005年不同时期的勒纳指数,并基于计算结果,实证了市场势力与银行资产利润率之间的关系。本文通过商业银行市场结构实证分析发现单个银行的市场份额越大,则它的市场势力程度也相应的越大。从横向来看,国有商业银行的市场势力是呈不断下降趋势的,而股份制商业银行的市场势力随时间变化并不显著,但总体上呈微弱的上升趋势;通过纵向比较发现国有商业银行的市场势力普遍高于股份制商业银行,但在资产利润率上却没有相应的优势。但是随着垄断地位的下降,国有商业银行的资产利润率有所提高。本文通过相关性检验发现市场势力与资产利润率之间为负相关的关系。