【摘 要】
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近年来,我国的商业银行逐步向世界金融市场迈进,面临的经营环境愈加复杂,竞争也愈加激烈。如何使商业银行在不与监管条件冲突的情况下,尽可能降低风险提高收益,成为较为关注的课题。研究商业银行如何在确保正常利润的情况下有效配置资产,对于及时防范商业银行风险、提高盈利水平意义重大。本文将南京银行资产配置获得的最大收益设置为目标函数,并且剔除了收益中的债务成本和股权成本,也就是寻求经济利益的最大化。在资产配置
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近年来,我国的商业银行逐步向世界金融市场迈进,面临的经营环境愈加复杂,竞争也愈加激烈。如何使商业银行在不与监管条件冲突的情况下,尽可能降低风险提高收益,成为较为关注的课题。研究商业银行如何在确保正常利润的情况下有效配置资产,对于及时防范商业银行风险、提高盈利水平意义重大。本文将南京银行资产配置获得的最大收益设置为目标函数,并且剔除了收益中的债务成本和股权成本,也就是寻求经济利益的最大化。在资产配置中加入了各种监管约束和VaR约束,构建了基于VaR的南京银行资产配置模型。在模型中VaR计量的主要是信贷
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