【摘 要】
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我国的寿险业目前正面临着严重的偿付能力危机,这给寿险监管者的偿付能力预警评估提出了更高的要求,在原有的静态监管指标的基础上,应该以动态监管方式相配合,以达到更好的预
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我国的寿险业目前正面临着严重的偿付能力危机,这给寿险监管者的偿付能力预警评估提出了更高的要求,在原有的静态监管指标的基础上,应该以动态监管方式相配合,以达到更好的预警效果。那选用怎样的动态监管方式呢?本文主要讨论了动态偿付能力测试(Dynamic Solvency Testing,以下简称DST)方法在我国寿险偿付能力预警中的应用。DST是在各种未来情景下对保险公司的偿付能力状况进行分析的一种方法。它作为预警工具,能够及时为保险公司和监管机构提供有关公司财务状况、偿付能力、产品盈利能力等方面的重要信息。对于寿险公司来说,通过DST,可以及时发现危及公司正常运作的各种因素。本文首先从偿付能力的评估方法入手,并从历史的角度和管理学的角度剖析了DST的形成,对DST在加拿大、美国等国的发展情况进行分析,从而得出原有的静态监管方式已不能很好的满足偿付能力评估的需要,使用DST进行偿付能力的动态评估是大势所趋的结论。然后讨论了DST的理论基础情景分析法的内涵及操作过程,并通过典型保单进行DST分析来展现DST的整个流程及方法。同时结合加拿大一家保险公司的案例进行研究,分析DST是怎样对保险公司的各种未来情景进行情景分析来达到偿付能力预警的目的的。接下来本文着重分析了中国寿险业在运用DST时的条件选择,对进行DST时的测试期长短、基本假设的情况进行分析和选择建议,并根据DST的特点设计了一系列的相关指标,利用SPSS统计软件进行偏相关分析,对在中国寿险业中运用DST来进行偿付能力预警需选用的各种情景假设进行实证分析。最后根据之前的各种分析及实证的结果,提出相关的制度思考,为寿险监管者及公司管理层提供一定的借鉴。
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