近年来,主动型和被动型证券投资基金作为主流的投资理财产品吸引了越来越多的投资者参与购买,如何选择适合自身收益-风险偏好的基金产品成为投资者关注的焦点。因而建立健全的开放式基金业绩评价体系,科学地评价我国主动型和被动型基金的投资绩效,不管是对基金投资者科学评估基金的投资价值,还是基金监管当局及时准确地把握基金运行状况,都显得十分必要。因此,本文对我国主动型和被动型基金绩效评价进行了认真的理论与实证研究,希望能对投资者、基金管理人员和基金监管人员有一定的借鉴意义。　　本文首先分析了主动型和被动型基金的理论基础――市场有效假设理论、均值-方差理论、CAPM、 APT以及行为金融学理论,借助基于这些基础理论所发展起来的开放式基金业绩评价方法与模型,结合我国基金市场实际,构建了我国主动型和被动型基金绩效评价体系。　　然后,选取最早成立5只开放式指数基金和10只主动型开放式基金作为样本基金,选取2005年1月1日至2008年4月30日为样本期间,并以上证综指加深成综指为基础构造了本文的市场基准组合。在此基础上,本文对主动型和被动型基金绩效进行了如下实证研究:首先,对基金月累积净值收益率进行回归分析,主动型和被动型基金走势几乎和基准组合一致。被动型基金的波动性大于基准组合,而主动型基金的波动性小于基准组合。其次,应用Tenynor指数、Sharpe指数和Jensen指数分别对基金的风险调整收益进行了实证检验,结果发现这三个指数表现基本一致,但与净值收益率相背离:被动型基金的净值收益率均值大于主动型基金,而其风险调整后的绩效却小于主动型基金。从市场的收益表现来看,相对基准组合而言,市场上升期风险调整业绩平均表现不如市场下跌期。第三,应用T-M模型与H-M模型检验基金业绩来源中,发现主动型基金选股能力强于被动型基金,而其择时能力弱于被动型基金;基金很难同时具备选股择时能力。最后,应用Z检验法和CPR检验法检验了基金业绩的持续性,结果发现在样本期间内,主动型基金有一定的业绩持续性,而被动型基金业绩没有持续性。　　最后,在实证研究启示的基础上,从促进我国主动型和被动型基金的长远发展出发,本文提出了加快基金评价中介机构的发展,建立全国统一的市场指数体系,完善信息披露机制,规范基金市场运作,加强投资者以及基金管理人员教育,建立一套满足我国主动型和被动型基金发展要求的绩效评价体系标准等政策建议。