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20世纪80年代以来,经济一体化、金融自由化浪潮席卷全球,到目前为止几乎所有的工业化国家和大部分发展中国家都己实现了利率市场化,利率市场化使得金融系统效益明显提升,资金分配得以优化,有力促进了世界经济的发展。各国的理论和实践表明,利率市场化运作,可以促进利率水平向均衡市场利率靠近,有利于社会闲置资金向银行资金的转变,有利于银行资金向社会投资转化,最终促使社会投资数量和质量全面提高,推动一国经济快速健康发展。在我国,由于长期利率管制,利率波动对我国商业银行经营效益影响不大,因此商业银行对利率风险并不敏感,利率风险管理意识仍然比较模糊,对利率风险管理技术方法研究也比较被动,所有这些因素决定了我国商业银行管理利率风险有限能力,面对利率市场化随之而来的利率风险甚至只能被动接受。本文以深入研究西方发达国家利率风险管理的技术、方法为基础,努力结合我国商业银行实际情况,并提出利率变动情况下商业银行利率风险确定模型和利率结构风险评测模型,希望能够对我国商业银行提高抵御风险能力有所帮助。本文分为7个部分,就市场化条件下我国商业银行利率风险管理作了初步探讨。(1)引言,主要介绍了商业银行利率市场化风险管理的背景、意义和研究现状;(2)利率市场化与利率风险概述;(3)利率风险测度评价的模型;(4)我国商业银行利率风险管理缺陷;(5)商业银行应对利率市场化风险的策略;(6)持续期缺口管理模型和利率结构风险评测模型实例分析;(7)研究结论与展望。