【摘 要】
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上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场理论的又一巨大进步.70年代Merton又给出了连续时间情况下的CAPM模型，即ICAPM.在短短的十
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上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场理论的又一巨大进步.70年代Merton又给出了连续时间情况下的CAPM模型，即ICAPM.在短短的十几年中，资本资产定价理论已基本上发展的很完善了.从此至今，人们在这方面所能做的工作无非是对模型的修正或对模型进行检验.本文的工作性质属于前者.在原始CAPM的基础上，导出了基于个人投资组合的资本资产定价模型(CCAPM)，并把离散时间状态下的CCAPM推广到了连续时间情形，使得CAPM的内容更加丰富.
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