由次贷危机引发的全球金融危机,部分经济学家认为主要原因是金融衍生品市场监管不力,其带来的巨大危害要求各国提高金融衍生品市场监管。我国金融衍生品市场的监管体系长期以来实行的是政府统一监管、行业自律监管及交易所一线监管的三级监管模式。从实践角度看,我国金融衍生品市场目前的监管体系尚存在诸多不足,为避免我国金融系统出现类似次贷危机的风险,我国金融衍生品市场监管体系急需重新组织优化。金融衍生品的高杠杆性使市场价格波动更加剧烈,其不断创新导致风险结构复杂化,其设计结构复杂多样化加剧了监管的难度,金融衍生品的表外性特征会导致市场产生连锁反应等等。金融衍生品市场的监管必须要及时、准确的对市场进行干预。本文借鉴传统的效用论、信息经济学论、企业边界论、博弈论、科斯定理等经济学理论,对我国金融衍生品市场监管体系存在的问题进行了深入剖析。同时与发达国家和地区的金融衍生品市场监管体系进行对比,借鉴了其成功的监管经验。由于目前我国的金融衍生品市场监管体系存在多重监管、交叉监管、分散监管等现象,有必要设计出一个优化模型避免上述监管缺陷带来的危害。文章为我国金融衍生品市场监管体系设计一个优化模型,建立统一的金融衍生品市场监管系统,规避由于“一行三会”的分散监管带来的内耗损失。并且对所设计的模型进行一定的量化分析,为监管者提供一个符合金融衍生品市场发展的监管尺度。