随着市场经济的发展,人们对于投资理财的重视程度日益增长,而随着信息技术的发展,在投资活动的分析和决策过程中使用计算机模型进行辅助的可行性与需求也日益上升。近年来在国外市场兴起的智能投顾是一项自动化投资顾问技术,它利用计算机高效的数据采集与分析能力,以及研究人员在相关领域取得的研究成果,能够进行用户风险容忍度的定量评估,并通过模型运算得出相应风险水平的投资建议,实现了个性化的金融投资。智能投顾在国内的发展起步较晚,相关产品还不够成熟,是一个值得进行深入研究的领域。本文对国外市场较为成熟的一些智能投顾产品进行了调研,然后研究了相关理论与方法,利用国内市场的基金交易数据进行实验,构建了一个智能投顾的原型系统,其中投资产品的买入卖出功能为模拟操作,但完成了除此以外的其他基本功能,如交易数据采集、用户管理、投资组合推荐等。在最后的验证过程中,原型系统表现出了良好的效果。本文首先对用户风险容忍度的定量评估方案、现代资产组合理论、投资组合模型以及投资组合买入后的监测与再平衡策略进行了调查和研究。然后基于研究结果,通过需求分析、概要设计、详细设计与实现等阶段的工作,构建了一个B/S架构的智能投顾的原型系统,其功能模块包括交易数据采集模块、用户管理模块、投资组合推荐模块以及监测与再平衡模块。随后的章节中,给出了测试阶段的工作中使用的测试用例,以及验证实验的实验条件,根据实验结果对智能投顾的效果进行了分析。最后,对课题工作进行了总结,指出了存在的不足,提出了进一步研究的方向。