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金融系统是一个复杂系统,随着计算机科学的飞速发展,通过对金融市场进行建模与计算仿真来理解金融市场就成为该领域的重要研究方法之一。
争当少数者博弈模型(Minority Game)是由物理学者提出的一个高度简化的描述某种经济现象的一个多经纪人归纳博弈模型。模型描述奇数个主体的动态博弈行为,主体在每个时刻都根据以往的公共历史信息各自独立的决定站在甲方或乙方,最终人数较少的一方获胜。虽然少数者博弈模型非常简单,但它却抓住了社会经济系统中有限理性的个体对有限资源争夺的本质特征。社会经济系统是公认的复杂系统。应用复杂适应系统的思想对社会经济系统进行研究是基于这样一个大胆的假设:社会经济系统复杂行为建立在某些简单的规则之上,人们可以通过这些简单规则的长期相互作用来揭示它的复杂行为。
本学位论文主要研究有趣的金融物理中的多方演化少数者博弈模型。通过数值计算发现,如果在带模仿的三方演化少数者博弈模型中引入代表中间方得分的参数R,同时相邻的经纪人之间可以进行局域的信息传递,经纪人通过特定方式模仿其最佳邻居产生演化。在加入修正的模型中,R远离0的区间内或者引入阈值的模型中,R在0附近的区间内,引入模仿使得经纪人的自组织行为得到强化,降低了去经纪人某一方人数的方差,明显提高系统的协作,提高了整体的平均成功率。该结论对于相关的金融投资活动具有一定的理论指导意义。