【摘 要】
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我国金融市场作为一个发展中的新兴市场,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大,市场风险的增加对风险管理提出了新要求。国际上广泛接受和采用的风险管理标准,是上个世
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我国金融市场作为一个发展中的新兴市场,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大,市场风险的增加对风险管理提出了新要求。国际上广泛接受和采用的风险管理标准,是上个世纪90年代以后发展起来的新型风险管理工具--VaR。本文研究的内容是在我国金融市场管理中应用VaR方法的可行性。本文首先把VaR方法与传统金融市场风险管理方法进行了比较,其次介绍了VaR模型体系及模型检验方法,接下来阐述了我国金融市场风险管理引入VaR方法的必要性,VaR方法在我国运用的过程中存在的问题及相应对策。最后通过对我国证券市场的股票指数的实证分析,验证VaR方法对我国金融市场风险管理的适用性。
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