伴随着我国股权分置改革的逐步完成和全球经济危机影响的逐渐淡化,我国资本市场上的证券公司正逐步恢复士气,增加自身实力和风险抵抗力。如何更加有力的抗击风险、增加收入来源,已经成为我国证券公司行业面临的共同话题。其背后最主要的指标,证券公司的经营效率的高低,直接影响我国资本市场运作效率的高低,进而影响我国整个金融系统的运行以及国家经济发展的速度及质量。因此,如何科学合理的衡量我国证券公司经营效率,这是摆在我们面前的一个很现实的课题。本文选取我国106家证券公司为样本,选取员工薪酬和资本投入为投入指标,选取营业总收入为产出指标,根据中国证券业协会公布的2010年度我国106家证券公司财务报表,利用数据包络分析方法对我国证券公司经营效率进行研究。研究表明:我国证券公司整体效率不高,有很大的改进空间;我国证券公司资源配置不合理,部分证券公司规模扩张过快,已经严重制约其自身经营效率;我国上市证券公司整体经营效率优于非上市证券公司;我国创新试点型证券公司优于规范型证券公司以及其他类证券公司。本文共分5个部分。第一章是绪论,介绍本文研究背景及主要内容,包括我国证券公司的发展历程及现状、效率及效率评估方法、国内外研究现状以及本文结构及创新点;第二章介绍证券公司效率评估的理论研究,包括证券公司效率的定义及传统效率的评估方法等;第三章介绍数据包络分析方法,包括数据包络分析的概念、发展历程、研究内容以及基本模型;第四章介绍我国证券公司效率评估实证研究,利用数据包络分析中的CCR模型、BCC模型,计算出我国106家证券公司的技术效率、纯技术效率以及规模效率,最后利用超效率对106家证券公司进行排序;第五章总结全文,分析本文不足,并就如何提高我国证券公司经营效率提出自己的意见和建议。