【摘 要】
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经验证据表明,面对不同的交易策略和复杂的选择,金融市场中依赖不同交易策略的投资者,他们的市场比例会随时间不断变化.本文在多资产异质预期价格模型的基础上,建立了两类投
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经验证据表明,面对不同的交易策略和复杂的选择,金融市场中依赖不同交易策略的投资者,他们的市场比例会随时间不断变化.本文在多资产异质预期价格模型的基础上,建立了两类投资者,基本面分析者和图表分析者的市场分数动力系统模型,时变的市场分数由两类投资者之间的自适应转变机制形成.通过对动力系统稳定性的分析以及数值模拟,得到了市场上主要参数对系统的影响.同时,文章考虑了市场分数包含两个部分:固定部分和时变部分,固定部分代表了市场状态,而时变部分刻画了自适应调节的影响,通过两部分对模型的不同作用,分析了他们对市场的不同影响.
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