在金融领域,有关风险的度量、预测及防范的理论与技术的开发显得极为重要。因为金融业一方面因提供服务、承担风险而从中获得风险回报,以此维持着自身的生存与发展,而另一方面却因此面临着破产倒闭的风险。信用业务是商业银行最基本的业务活动,其管理的基本要求是效益性、安全性和流动性的统一。控制、防范和化解信用风险,保证信贷资金的安全是商业银行生存和发展的需要,也是信用风险管理的首要任务。随着银行面临的风险不断增多和日益复杂,风险管理越来越讲求系统化和数量化,从前以定性为主的风险管理技术方法已越来越不能适应新形势下风险管理的需要。目前国内关于商业银行授信风险测度的应用型研究并不多见,大多只是从工作实务的角度对某一方面进行探讨,而且主要以定性分析为主,缺乏量化分析。而国外,有关风险的度量、预测及防范的理论与技术的开发越来越多。因为金融业一方面因提供服务、承担风险而从中获得风险回报,以此维持着自身的生存与发展,而另一方面却因此面临着破产倒闭的风险。如何借鉴和吸收国际银行业风险管理的先进方法和制度,已经成为摆在面前的一个重要课题。本文对KMV模型的基本原理和具体程序进行深入细致的研究介绍,并选择一家具有代表性的商业银行,进行实际测量和分析进而就信用风险模型在我国商业银行信贷管理中的实际应用做出具体的分析和展望。本研究共有五章组成。第一章是绪论部分,在对研究的背景、意义、国内外现状、目的、内容及思路的基础上,提出了文献调查,归纳总结,例证法,回归分析的方法来研究运用KMV模型进行银行信用风险预测,同时指出了本文的创新点；第二章是相关理论综述,这一章是对信用风险预测模型进行介绍,进而将其信用风险模型与KMV模型进行比较分析,得出了KMV模型对于预测银行信用风险更加适合,为本文后续研究准备了理论基础；第三章是KMV模型理论框架的构建及其应用研究,这一章深入介绍了KMV模型理论框架的构建过程,并引入基本公式和预测过程,为接下来的实证分析打下了基础；第四章是KMV模型在某银行风险预测中的应用研究,在以上理论和方法阐述的基础上,通过具体数据进行实证研究,对该银行的客户进行了风险预测,该部分是本文的核心部分之一；第五章是结论与展望,该部分是本文的全面总结,指出了研究中的不足之处,并对该预测模型的后续研究进行展望。