2008年美国次贷危机和欧债危机警示:由于逆向激励机制和道德风险的存在,现实中上市商业银行过度风险选择行为屡有发生,政府和市场必须重视金融机构风险承担能力问题。中国利率市场化改革的深入,商业银行经营环境的改变,让中国商业银行面临着更大的市场波动冲击,给经营内控机制建设带来不确定性,比如2013年7月发生银行“钱荒”事件,本质上就是银行风险承担过高的冲击结果。显然,研究新形势下的中国银行业风险承担能力意义重大。　　论文以中国上市银行业为例,综合使用案例研究和比较分析等方法,在此基础上采用实证检验方法对中国银行业市场结构以及其对风险承担冲击效应进行研究。　　首先,论文总结分析了两方面的理论基础。在商业银行市场结构理论方面,论文从经典市场结构思想出发,批判了现有四类市场结构划分理论的缺陷:它们对市场的简单划分并不适合中国银行业,实务界对中国银行市场结构的判断也出现一定的偏离。相反,定量测度中国银行业市场结构的垄断势力水平,对研究商业银行治理命题更具现实意义。在银行风险承担方面,论文就主导银行“道德风险论”和“规模不经济论”等理论阐述了一些观点,比如处于垄断地位的商业银行存在经营上的“道德风险”,同时又会出现资源内部性消耗和规模不经济效应(SE=1是“规模经济”与“规模不经济”的临界点)。　　其次,论文分别从银行业市场结构研究、风险承担测度以及两者的影响关系等三个角度进行文献分析,以更加全面和系统地梳理现有研究成果,为本论文找到研究的突破口。由于市场结构下的银行风险承担研究相对较少,并且也存在一定的不足,使得本论文具有一定的理论创新。　　再次,论文重点研究了我国上市银行业(16家上市银行)的市场结构。通过对结构化度量方法和非结构化度量方法的综合比较,使用市场集中度(nCR)、赫芬达尔指数(HHI)、熵权指数(EI)等3种方法对中国银行业市场结构进行研究,以更加全面映射真实的市场信息。实证研究表明,自2006年以来,我国前五大国有商业银行的市场主导力呈稳定下降趋势,整体银行的垄断性势力在波动中不断降低,竞争性因素在波动中不断上升。进一步总结得到,我国银行市场结构从2006年“垄断大于竞争”状况正向2013年“竞争大于垄断”趋势转变,我国银行市场垄断势力在2010年内发生小幅波动,显示市场结构正在发生微妙变化。　　最后,论文分别选择破产概率(Z-score指数)和不良贷款率(NPL)作为银行风险承担的代理变量,建立了两个市场结构变量对风险承担的冲击影响模型。Z-score破产风险和不良贷款风险实证研究均表明,银行市场结构存在对破产风险承担的显著冲击效应,随着垄断性势力的减弱,我国商业银行的风险承担正在下降。其中,我国银行业破产风险整体呈波动下降趋势,若以2010年为拐点,在2006-2009年时破产风险波动性相对较大,整体破产风险高于6％;2010年至今破产风险相对稳定,主要居于4%-6%区间。同时不良贷款风险不断下降,稳健经营效果逐步显现。模型中 nCR、HHI和EI等三个解释变量均显现出显著的冲击效应,HHI变量对银行破产风险的冲击影响最大,市场集中度（nCR)次之,熵权(EI)最小。　　论文得到“中国银行业市场的垄断性程度与银行业整体风险承担呈现正相关趋势,即银行市场越趋于垄断,破产风险承担则越大;反之则反是”的结论。显然,这个结论与现有观点是不同的,推翻了现有研究“中国银行业趋于垄断可降低系统性风险”的研究结论(房光友,2005等)。本论文测度了前五家商业银行资产占比数据和全行业不良贷款数据的相关性,Pearson相关系数、Kendall相关性和Spearman相关级数的检验结果均显示不良贷款风险随同垄断势力的增加而上升。同时,从实践上来看,我国商业银行40多年的发展史佐证本研究结论更具有解释力。