2007年，美国大量的次级抵押贷款机构因流动性的巨额流失而没有摆脱破产倒闭的噩梦。在风险传染效应的主导下，次贷危机席卷全球，成为了一场世界范围内的金融风暴。2013年6月份，伴随着美国量化宽松政策的逐步退出，资本逐渐从新兴经济体回流至美国，除此之外，在中央银行适度从紧的货币政策的影响下，银行间隔夜回购利率飙升到史无前例的高度，中国银行业普遍出现了流动性不足的局面，钱荒现象由此产生。这些鲜活的事件无疑凸显了流行性风险管理的迫切性、重要性。流动性风险作为一种间接风险，与其他风险密切关联。操作风险，战略风险，价格风险，信用风险往往通过不同的途径转化为流动性风险，使得流动性风险成为了一种具有强大破坏力的综合性风险，因此它当仁不让的成为商业银行面临的头号风险，对流动性风险的管控也顺理成章的成为商业银行经营管理过程中最重要的议题。在多种多样的流动性风险管理手段中，流动性压力测试是一种非常有效的管理工具,对它的深入研究有助于商业银行充分了解自身在未来极端事件下遭受损失的程度，进而积极的采取有效手段防范潜在的流动性风险，提升商业银行承受流动性风险的能力。压力测试在国外应用范围十分广泛，但对我国来说，却比较陌生，最近几年才引入我国银行业，无论是理论研究还是应用实践，均不如国外成熟，所以更有必要加强对压力测试的研究运用。首先，本文分别对商业银行的流动性、流动性风险的概念作了基本介绍。在此基础上，指出了商业银行流动性风险的形成原因，并且详尽的解释了操作风险，战略风险等风险如何向流动性风险转化。同时，对流动性风险的静态指标及动态管理方法一一作出了总结。接下来，文章对压力测试的基本概念，原则，方法逐一进行了深入的分析。特别是在压力测试的应用研究部分中，本文在介绍我国商业银行压力测试现状的基础上，将商业银行作为研究对象，以超额存款准备金率作为衡量流动性风险的指标，将法定存款准备金率,存贷比，银行同业拆借利率为关键的金融变量，严格按照压力测试的流程，进行商业银行流动性压力测试实证研究,并对压力测试实证结果进行了细致的剖析。最后，本文根据商业银行在压力测试运用过程中暴露出的问题，有针对性的提出强化压力测试在商业银行流动性风险管理应用中的对策建议。