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目前,我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差,信贷风险是银行面临的最主要的金融风险,而我国商业银行信贷风险防范与管理手段却比较陈旧、单一,还基本上局限于专家分析和单变量财务比率分析等一些传统的方法,这些定性分析已经远远不能满足金融领域的变化对银行业发展提出的要求。此外,2006年底,我国银行业将全面对外开放,有关金融自由化的条款将使我国商业银行面临来自国外同行业的激烈竞争。由于国外银行界已经采用新的技术来度量和管理信贷风险,因此我国的银行界必须在学习国外先进的、科学的管理方法的同时,结合我国的实际情况,建立适合我国经济和金融环境的商业银行信贷风险管理体系,只有这样才能在与国外同行的竞争当中立于不败之地。同时,《新资本协议》也倾向于要求银行使用内部信用风险度量模型进行信贷风险度量。而本文研究的主旨就在于通过分析和比较现代信用风险度量模型,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国银行业的竞争力。
首先,本文从阐述商业银行信贷风险的基本情况出发,详细介绍了信贷风险的涵义、产生原因及危害性等方面;接着,本文在对古典信贷风险度量方法及其局限性,以及对多种现代信贷风险量化模型进行比较分析的基础上,得出现阶段我国商业银行运用CreditMetrics模型度量信贷风险是可行的;然后,本文通过一个具体实例,详细介绍了商业银行运用CreditMetrics模型进行信贷风险度量的步骤,并且在结合中国实际的基础上对CreditMetrics模型的具体因素如信用转移矩阵和贴现率的计算等方面进行了修正;最后,本文对我国商业银行如何应用CreditMetrics模型进行风险度量和管理提出了几点政策建议。