【摘 要】
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该文介绍了Black-Scholes期权定价理论,讨论了Black-Scholes期权定价方程求解的显式和隐式差分方法,探讨了基于无风险套利理论定价方法和风险中性理论定价方法对欧式期权定价
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该文介绍了Black-Scholes期权定价理论,讨论了Black-Scholes期权定价方程求解的显式和隐式差分方法,探讨了基于无风险套利理论定价方法和风险中性理论定价方法对欧式期权定价的等价性.全文共分三章.第一章,介绍Black-Scholes期权定价理论,并分别阐述了Markowitz的现代证券组合理论、期权的一些特性和Black-Scholes期权定价公式的推导及推广.第二章,运用变量代换将复杂的变系数Black-Scholes期权定价方程化成一个简单的抛物线方程,然后用显式和隐式差分方法求解,并讨论解的收敛性和稳定性.第三章,在Black-Scholes期权定价模型的基础上,论证了基于无风险套利理论定价方法和风险中性理论定价方法对欧式期权定价的等价性.现实表明对Black-Scholes期权定价理论的分析方法不仅在金属衍生证券中切实可行,而且在其它研究领域中也有重要意义.
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