面板数据能够从时间和截面构成的二维空间来反映数据的变化规律,具有控制个体的异质性、减少回归变量之间的多重共线性等优点,从而开始被广泛地应用于经济研究中,成为目前计量经济学领域研究的热点问题之一。本文以面板数据的计量模型为主要内容,其核心包括线性面板数据模型,面板数据的单位根检验和面板数据的协整检验等三个部分,并在各个部分作了相应地应用。对于线性面板数据模型,重点探讨了在实证中使用最多的固定效应模型和随机效应模型,且介绍了一种基于参数估计值的豪斯曼检验。对于面板单位根检验理论,本文分析了在几种实证中运用较多的面板单位根检验方法,并且把面板单位根理论与结构突变理论结合,构造了一种基于结构突变的面板单位根检验,然后对这一方法进行了蒙特卡罗模拟,得到了在考虑结构突变因素之后,检验势有了明显提高并且检验势的大小不再受突变程度δ的影响的结论。最后将这一方法应用于15个有代表性的OECD国家失业率平稳性的研究,得到失业率为一个稳定的过程。对于面板协整检验理论,本文分析了Kao DF检验与ADF检验、Pedroni检验与McCoskey和Kao检验,然后使用1978-2005年加拿大、日本、法国、澳大利亚、比利时、芬兰、英国、爱尔兰、意大利和西班牙十国的名义汇率与各国消费物价指数的季度数据,采用面板协整方法来验证相对购买力平价理论,并得到了支持相对购买力平价理论的结论。